Genetisches Programmieren Trading System

Eine der zentralen Herausforderungen der Informatik ist es, einen Computer zu tun, was getan werden muss, ohne es zu sagen, wie es zu tun. Genetische Programmierung adressiert diese Herausforderung, indem sie eine Methode zur automatischen Erzeugung eines Arbeitscomputerprogramms aus einer hochrangigen Problemanweisung des Problems bereitstellt. Genetische Programmierung erreicht dieses Ziel der automatischen Programmierung (manchmal auch als Programmsynthese oder Programm-Induktion) durch genetische Züchtung einer Population von Computerprogrammen nach den Prinzipien der darwinistischen natürlichen Selektion und biologisch inspirierten Operationen. Die Operationen umfassen Reproduktion, Crossover (sexuelle Rekombination), Mutation und Architektur-verändernde Operationen, die nach Gen-Duplikation und Gen-Deletion in der Natur gemustert sind. Genetische Programmierung ist eine domänenunabhängige Methode, die genetisch eine Population von Computerprogrammen züchtet, um ein Problem zu lösen. Genauer gesagt transformiert die genetische Programmierung iterativ eine Population von Computerprogrammen in eine neue Generation von Programmen, indem sie Analoga von natürlich vorkommenden genetischen Operationen anwendet. Die genetischen Operationen umfassen Crossover (sexuelle Rekombination), Mutation, Reproduktion, Gen-Duplikation und Gen-Deletion. Vorbereitende Schritte der genetischen Programmierung Der menschliche Benutzer kommuniziert die hochrangige Aussage des Problems mit dem genetischen Programmiersystem, indem er bestimmte, genau definierte vorbereitende Schritte durchführt. Die fünf Hauptvorbereitungsschritte für die Grundversion der genetischen Programmierung erfordern, dass der menschliche Benutzer den Satz von Terminals (z. B. die unabhängigen Variablen des Problems, Null-Argument-Funktionen und Zufallskonstanten) für jeden Zweig der zu entwickelnden Daten spezifiziert Programm, die Menge der primitiven Funktionen für jeden Zweig des zu entwickelnden Programms, die Fitness-Maßnahme (für die explizite oder implizite Messung der Fitness der Individuen in der Bevölkerung), bestimmte Parameter für die Kontrolle des Laufs und das Abbruchkriterium und Methode Um das Ergebnis des Laufs zu bestimmen. Ausführungsschritte der genetischen Programmierung Die genetische Programmierung beginnt typischerweise mit einer Population von zufällig generierten Computerprogrammen, die aus den verfügbaren programmatischen Bestandteilen bestehen. Die genetische Programmierung iterativ verwandelt eine Population von Computerprogrammen in eine neue Generation der Bevölkerung durch die Anwendung von Analoga von natürlich vorkommenden genetischen Operationen. Diese Operationen werden auf die von der Population ausgewählten Individuen angewendet. Die Individuen sind probabilistisch ausgewählt, um an den genetischen Operationen basierend auf ihrer Fitness teilzunehmen (gemessen an der Fitnessmaßnahme, die der menschliche Benutzer im dritten Vorbereitungsschritt bereitstellt). Die iterative Transformation der Population wird innerhalb der Hauptgenerationsschleife des Ablaufs der genetischen Programmierung durchgeführt. Die Ausführungsschritte der genetischen Programmierung (dh des Flussdiagramms der genetischen Programmierung) sind wie folgt: Erstellen Sie zufällig eine Anfangspopulation (Generation 0) einzelner Computerprogramme, die sich aus den verfügbaren Funktionen und Terminals zusammensetzen. Führen Sie die folgenden Teilschritte (die so genannte Generation) auf die Population, bis das Abbruchkriterium erfüllt ist: (a) Führen Sie jedes Programm in der Population aus und ermitteln Sie seine Fitness (explizit oder implizit) anhand des Problems Fitnessmaßnahme. (B) Wählen Sie ein oder zwei einzelne (n) Programm (e) aus der Bevölkerung mit einer Wahrscheinlichkeit auf der Grundlage der Eignung (mit Wiederwahl erlaubt) zur Teilnahme an den genetischen Operationen in (c). (C) Erstellung neuer individueller Programme für die Bevölkerung durch Anwendung der folgenden genetischen Operationen mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten: (i) Reproduktion: Kopiert das ausgewählte einzelne Programm in die neue Population. (Ii) Crossover: Erstellen Sie neue Nachwuchsprogramme für die neue Population, indem Sie zufällig ausgewählte Teile aus zwei ausgewählten Programmen neu kombinieren. (Iii) Mutation: Erstellen eines neuen Nachkommenprogramms für die neue Population durch zufälliges Mutieren eines zufällig ausgewählten Teils eines ausgewählten Programms. (Iv) Architekturändernde Operationen: Wählen Sie aus dem vorhandenen Repertoire dieser Operationen eine Architekturänderung aus und erstellen Sie ein neues Nachwuchsprogramm für die neue Population, indem Sie die gewählte Architekturänderungsoperation auf ein ausgewähltes Programm anwenden. Nachdem das Abbruchkriterium erfüllt ist, wird das einzige beste Programm in der Population, das während des Laufs erzeugt wird (das am besten Einzelne), geerntet und als das Ergebnis des Laufs bezeichnet. Wenn der Durchlauf erfolgreich ist, kann das Ergebnis eine Lösung (oder eine annähernde Lösung) für das Problem darstellen. TRADING SYSTEM LAB FAQ Q. Warum ist TSL so schnell A. TSL verwendet eine Hochgeschwindigkeits-genetische Programmierung (GP) Engine, um zu einem ausgezeichneten zu gelangen Trading System Lösung in wenigen Minuten für die meisten täglichen Systeme. Der GP ist neue Technologie und ist einer der am weitesten fortgeschrittenen Künstliche Intelligenz (AI) Algorithmen verfügbar heute. Der GP wurde erfolgreich in anderen Bereichen verwendet, um schwierige Probleme zu lösen und steht nun zur Verfügung, um die automatische Handelssystemgenerierung zu ermöglichen. F: Wie kann ich wissen, dass TSL Trading-Systeme produzieren wird, die in die Zukunft funktionieren werden. TSLs GP verwendet Parsimony Druck, Randomisierung, Out of Sample Testing und ein neutrales Terminal Set, um die größtmögliche Chance zu geben, dass ein weiterhin robustes Trading System wird Ergebnis. Kein ethischer Entwickler wird garantieren, dass jede Vermögens - oder Handelsstrategie rentabel ist. F. Kann ich meine eigenen Daten, Muster oder Indikatoren verwenden? Ja. Ja. Wir stellen Ihnen das spezifische Format zur Erstellung eigener Datendateien zur Verfügung oder verwenden Ihre eigenen Datenbanken. F. Ich habe ein Handelssystem mit optimierbaren Parametern. Wird TSL optimieren A. TSL optimiert nicht Ihre genauen Parameter in Ihrem Handelssystem. Optimierung der Parameter ist ein zweischneidiges Problem. TSL erschließt neue Trading-Systeme, optimiert nicht nur ein bestehendes System. Wenn Sie Ihr bestehendes Handelssystem einfach optimieren möchten, empfehlen wir Ihnen, ältere Technologien wie einen genetischen Algorithmus zu verwenden. Allerdings können wir Ihre Muster und Indikatoren und sogar Ihre Trading-Signale in die TErminal Set von TSL und verwenden Sie den GP, ​​um neue Gleichungen und Lösungen zu entwickeln. Dies steht vorhandenen Clients zur Verfügung. Q. Muss ich wissen, wie man programmiert, um TSL A zu benutzen. Nein, überhaupt nicht. In der Tat wurde große Sorgfalt genommen, um automatisch die schwierigsten Aufgaben in der TSL-Plattform, wie Datenvorverarbeitung durchzuführen. Programmierung Wissen wird Ihnen helfen, aber in zusätzlichen erweiterten Projekten mit TSL. F. Haben Sie eine Testversion oder Demo-Version A. Es gibt mehrere Flash-Demos, die Ihnen den Prozess zur Generierung von Handelssystemen automatisch zeigen, aber eine voll funktionsfähige Demoversion ist nicht verfügbar. Beachten Sie, dass wir keine kostenlosen Testzeiten für alle unsere Legacy-Systeme wie BigBlue oder RMESA bieten. F. Muss ich TradeStation verwenden, um TSL A verwenden zu können. Nein. Sie können TradeStation oder einen anderen Daten-Präprozessor verwenden, um die in der TSL verwendeten Daten automatisch zu verarbeiten. Sie können TradeStation oder mehrere andere Handelsplattformen verwenden, um die von TSL erzeugten Systeme zu handeln. Plattform-Schnittstelle wird durch Plattform-Sprache oder eine DLL-Schnittstelle erreicht. Da TSL Java, C, Assembly und mehrere andere Handelssprachen erzeugt, können Sie diesen Code verwenden und ihn in Ihrer eigenen Auftragsausführungssoftware oder - plattform verwenden. Selbstverständlich übersetzt der C zu Easy Language Translator (CEL) den GP-Handelssystem-Code direkt in TradeStations Easy Language, so dass entwickelte Handelssysteme in TradeStation sehr einfach sind. Für Ihre benutzerdefinierte Plattform gibt es einige zusätzliche Programmierung erforderlich. F. Wie lange dauert die Ausbildung für ein Trading System zu schaffen A. Trainingszeiten sind länger mit Intraday-Daten im Vergleich zu täglichen Daten aufgrund der Größe der Trainingsdatei. Ein typisches tägliches Daten-System mit 20 Jahren (5000 bar) Daten dauert ein paar Minuten, um auf einem schnellen Desktop-Computer abzuschließen. Intraday-Systeme dauern länger, wenn die Trainingszeiten ungefähr proportional zur Anzahl der verwendeten Stäbe sind. F. Wird mein Prozessor bei der Trainingseinheit 100 Punkte erreichen. A. Nr. Unsere Tests zeigen, dass Ihr Prozessor bei etwa 50-60 beim Training eines Trading Systems laufen sollte. Multi Core Prozessoren zeigen unterschiedliche Ebenen der Prozessorauslastung. Q. Ich möchte ein Handelssystem mit ein paar Monaten eMini Intraday-Daten zu erstellen. Ist dies eine gute Idee A. Nein. Wenn Sie fit TSL auf ein paar Monate Daten zu kalibrieren, gehen Sie weiter. Obwohl die Ergebnisse in der Probe groß sein könnten, sind die Ergebnisse der Proben aufgrund der Kurvenanpassung schlecht. Sie sollten 3-10 Jahre Intraday-Daten als Minimum verwenden. Ich entwickelte RMESA auf 14 Jahre Daten im Jahr 1996. Jetzt kann ich 23 Jahre Daten in meiner Prüfung (1982-2005). Mehr Daten sind in der Regel besser im Trading System Design. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit nur ein paar Monate oder Jahre der Daten, täglich oder intraday. Q. Welche Größe Bars würden Sie empfehlen, in TSL für Intraday-Systeme verwenden A. Verwenden Sie 15 Minuten oder größere Balken, es sei denn, Sie wollen das Training über Nacht laufen, dann können Sie kleinere Balken verwenden, aber wieder, verwenden Sie so viel Daten Wie möglich, wenn Sie Ihre Schritt 1-Dateien erstellen. Q. Was sind die Hardware - und Softwareanforderungen für TSL A. 1280 x 1024 Bildschirmauflösung Windows XP SP3. Windows 7 Installer ist voraussichtlich Anfang 2010. Intel P4 Computer oder gleichwertigen AMD-Prozessor (schneller Prozessor ist besser) 200 MB Festplattenspeicher (einschließlich Framework 2.0, wenn nicht installiert) 500 MB RAM Maus Keyboard TradeStation 8.0 oder höher, wenn Handelsplattform Umsetzung gewünscht Markt Daten für die Märkte, für die Sie ein Handelssystem auf Datenformaten entwickeln möchten: CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, Free Internet Daten, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, Binary und Internet Streaming Daten. Q. TSL ist höher als andere Entwicklungsplattformen. Warum A. TSL verwendet eine sehr fortgeschrittene lineare, automatische Induktion von Maschinen-Code mit genetischer Programmierung Engine, die sehr kostspielig zu produzieren war. Die TSL-Plattform produziert seit einigen Jahren Handelssysteme, doch gibt es noch keine andere genetische Programmierungsplattform, die automatisch den Handelssystemcode erzeugt und die Merkmale von TSL aufweist. Diese Fähigkeiten sind einfach nicht in jeder anderen Plattform verfügbar. Alle diese einzigartigen Elemente erforderten erhebliche Programmieraufwand und waren kostspielig zu schaffen. Darüber hinaus wird der Käufer der TSL-Plattform im Wesentlichen zu einem Trading-System-Entwickler. Die internen Kosten für die Entwicklung von Fähigkeiten dieser Ebene oder die manuelle Schaffung der Menge und Qualität der Systeme mit TSL wäre wesentlich teurer als der Kaufpreis der TSL. Also, was würden Sie gern tun: Jahre damit zu verbringen, Handelssysteme mit älteren, weniger effizienten Methoden zu entwickeln oder ein bestehendes, modernes Paket zu nutzen, das dies für Sie in einem Bruchteil der Zeit vollbringt Zeit und Geld versuchen, Systeme manuell zu entwickeln oder verbringt beträchtlich weniger Geld und kauft eine bestehende Plattform, die in der Lage ist, Handelssysteme jetzt zu produzieren Die Plattform der Wahl ist Trading System Lab.